第三届“中金所杯”高校大学生金融
衍生品知识竞赛大纲
1.股指期货
1.1

股票价格指数与股指期货
1.1.1

股票价格指数

1.1.1.1

股票价格指数的概念与全球主要的股票价格指数

1.1.1.2

股票价格指数的主要编制方法

1.1.1.3

沪深 300 指数、中证 500 指数和上证 50 指数的编制

1.1.2

交易型开放式指数基金（ETF）

1.1.2.1 交易型开放式指数基金（ETF）的概念、种类和交易
方式
1.1.3

股指期货

1.1.2.1

股指期货的概念、国内外股指期货市场的产生与发

1.1.2.2

股指期货理论价格的计算

展

1.2

股指期货的功能与特征
1.2.1

股指期货的功能

1.2.1.1
1.2.2

价格发现功能、风险管理功能和资产配置功能

股指期货的特征
1

1.2.2.1
1.2.2.2

股指期货与股票的特征比较

1.2.2.3

股指期货与 ETF 的特征比较

1.2.2.4

1.3

股指期货与商品期货的特征比较

股指期货与权证、融资融券的特征比较

沪深 300 指数期货合约规则与风险管理制度
1.3.1

沪深 300 指数期货合约解读

1.3.1.1

合约标的、交易代码、合约乘数、报价单位、最

小变动价位
1.3.1.2

合约月份、交易时间、最后交易日、最后交易日

交易时间
1.3.1.3

每日价格最大波动限制、最低交易保证金、每日

结算价格
1.3.1.4
1.3.2

交割日、交割方式、交割价格

股指期货风险管理制度

1.3.2.1

保证金制度、每日无负债结算制度、涨跌停板制

1.3.2.2

持仓限额制度、大户持仓报告制度

1.3.2.3

强行平仓制度、强制减仓制度

1.3.2.4

套期保值制度、风险警示制度、信息披露制度

度

1.4

股指期货投资者适当性制度与证券公司期货 IB 业务
1.4.1

中国股指期货市场的组织架构
2

1.4.1.1
1.4.2

监管部门、交易所、中介机构和投资者

股指期货投资者适当性制度

1.4.2.1

股指期货投资者适当性制度对投资者的要求

1.4.2.2

自然人投资者适当性标准、一般法人投资者适当

性标准
1.4.3

证券公司期货 IB 业务

1.4.3.1

1.5

证券公司期货 IB 业务规则

股指期货价格分析方法
1.5.1

股指期货价格的宏观因素分析

1.5.1.1

宏观经济运行、财政政策与货币政策、监管政策

及突发政治事件
1.5.1.2
1.5.2

资金供求、通货膨胀、利率、汇率及心理因素

股指期货价格的技术分析

1.5.2.1
1.5.2.2

1.6

技术分析三大假设及基本要素
技术图形基本形态识别

股指期货交易实务
1.6.1

股指期货交易指令

1.6.1.1
1.6.2

限价指令与市价指令

股指期货交易风险及资金管理

1.6.2.1

股指期货交易风险类型及识别

1.6.2.2

资金管理的含义及方法
3

1.6.3

股指期货套期保值

1.6.3.1

套期保值的目的及基本原则

1.6.3.2

套期保值的种类及套期保值效果

1.6.3.3

套期保值的应用

1.6.4

股指期货套利

1.6.4.1

套利的定义和种类

1.6.4.2

跨期套利、期现套利的原理及方法

1.6.4.3

期现套利的现货组合构建方法

1.6.4.4

套利的应用

1.6.5

股指期货投机交易

1.6.5.1

投机交易的种类及盈亏计算

1.6.5.2

投机交易的应用

1.6.6

股指期货在资产组合管理中的应用

1.6.6.1

股指期货资产配置策略

1.6.6.2

投资组合β 值调整策略

1.6.6.3

指数化投资策略